Métodos Quantitativos em Finanças - 24H

• O valor do dinheiro no tempo;
• Séries de pagamentos;
• Capitalização e desconto;
• Valor Presente Líquido;
• Período de Payback;
• Taxa Interna de Retorno;
• Taxas de capitalização;
• Taxa nominal e taxa efetiva;
• Elementos de estatística;
• Média;
• Variância;
• Desvio-padrão;
• Covariância e coeficiente de correlação linear.

Teoria das Finanças Corporativas I - 48H

• Teoria do risco e retorno de Markowitz;
• A diversificação eficiente;
• O modelo básico de formação de preços de ativos;
• As Hipóteses de Mercado Eficiente;
• Títulos de Renda Fixa;
• O Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) e o Modelo de formação de preços por arbitragem;
• Avaliação de ativos;
• O Value at Risk;
• Custo de Capital Próprio e Custo médio ponderado de capitais.

Fundamentos dos Mercados Financeiros - 24H

• Fundamentos do mercado financeiro;
• Moeda e Política Monetária;
• Configuração do sistema financeiro nacional;
• Mercado Financeiro Nacional, mercado de crédito, mercado monetário, mercado cambial e mercado de capitais;
• a tributação no mercado de capitais;
• os mercados organizados de ações;
• fundos de investimentos, clubes de investimentos.

Fundamentos dos instrumentos Derivativos - 24H

• O mercado e as transformações mundiais;
• o surgimento dos derivativos;
• a cobertura de riscos;
• os contratos a termo;
• os contratos futuros;
• as opções;
• outros derivativos;
• os operadores (hedgers, especuladores, arbitradores, o market maker);
• as câmaras de compensação; margens de garantia.

Operações com Mercados Futuros - 24H

• Mercados Futuros e o uso de futuros para hedge;
• especificação do contrato futuro;
• o mecanismo das margens de garantia;
• a liquidação e a regulamentação;
• preços a termo e preços futuros;
• futuro de índice de ações;
• futuros de mercadorias;
• o custo de carregamento;
• futuros de taxas de juros.

Operações com Mercados de Opções - 24H

• O mercado de opções;
• opções européias e americanas;
• fatores que afetam o preço das opções;
• a paridade entre puts e calls;
• estratégias com opções;
• a abordagem de Black&Scholes;
• o modelo binomial;
• Operações estruturadas com opções;
• operações de financiamento com opções;
• opções sobre índice de ações, moedas e futuros.

Teoria das Finanças Corporativas II - 48H

• O estudo dos riscos;
• o risco de taxa de juros;
• Duration;
• Yield to maturity;
• imunização de carteiras;
• alavancagem financeira e operacional;
• financiamento de longo e curto prazos;
• a estrutura de capital e as proposições de Modiglianni&Miller;
• elementos de análise de balanço e indicadores;
• Mercado de Private Equity;
• gestão de caixa;
• gestão de crédito;
• Fusões e Aquisições.

Operações com Swaps - 24H

• Estrutura de um Swap;
• Swaps de taxas de juros;
• a teoria da vantagem comparativa;
• a avaliação de Swaps de taxa de juros;
• Swap de moedas;
• outros tipos de Swaps.

Estruturação de Debêntures e Underwritting - 24H

• Lançamento de ações ao público;
• procedimentos básicos de emissão de novos títulos;
• registro na CVM;
• escolha do intermediário financeiro;
• perfil da operação; custos envolvidos;
• oferta pública de títulos (underwriting - subscrição) ;
• os mercados de subscrição;
• os tipos de subscrição;
• Debêntures - escritura de emissão, agentes fiduciários, banco mandatário, condições de remuneração, características;
• mercado secundário de debêntures.

Securitização de Recebíveis - 24H

• Definição de recebíveis;
• as sociedades de propósito específico;
• o agente fiduciário;
• custos envolvidos na operação;
• os tipos de itens que podem servir de lastro nas operações de securitização;
• os Certificados de Recebíveis Imobiliários;
• os Project Finance.

Mercado de Capitais e Governança Corporativa - 24H

• O Novo Mercado e os níveis de governança corporativa;
• Sistema Conceitos;
• os códigos de governança;
• Compliance; Accountability;
• Disclosure;
• Fairness;
• as questões centrais da Goverança Corporativa;
• Os modelos de Governança Corporativa;
• o processo de Governança Corporativa;
• A responsabilidade social e a ecoeficiência;
• os efeitos da Lei Sarbannes-Oxley para as empresas brasileiras;
• Relações com Investidores.

Fundamentos de Finanças Internacionais - 24H

• O ambiente financeiro internacional;
• Regimes de moedas;
• crises nos mercados emergentes;
• determinação da taxa de câmbio;
• administração da exposição cambial;
• Lei do preço único; Paridade coberta de juros e câmbio;
• financiamento de importação e exportação;
• riscos nos investimentos estrangeiros.

Metodologia da Pesquisa em Finanças - 12H

• O método científico;
• pesquisa e seu delineamento;
• O pesquisador e a ética na pesquisa;
• Principais abordagens teórico-metodológicas;
• Planejamento, organização e redação de trabalho científico;
• Elaboração de anteprojeto de pesquisa;
• Definição da problematização, das hipóteses e suposições e escolha da metodologia.

Seminários Avançados de Finanças - 24H

• Ementa variável para contemplar evoluções no estado da arte e no estado da técnica no âmbito dos mercados de capitais e das Finanças Corporativas.